Econometria - Uma breve introdução

O texto a seguir é o fichamento grosseiro da introdução de "Econometria Básica" de Damodar N. Gujarati, terceira edição. Estamos todos cansados desses livros que tem "básico" no nome no entanto você nunca viu nada tão complexo, então talvez seja interessante ler, de forma resumida, pontos como os que eu posto aqui e fazer uma leitura detalhada do livro para se aprofundar sem perder as noções globais(não necessariamente nessa ordem). Em breve postarei mais textos deste livro.

O que é econometria?
Literalmente, econometria significa medida econômica, no entanto ela é mais abrangente.
Segundo Samuelson econometria pode ser definida como “... a análise quantitativa de fenômenos econômicos concretos, baseada no desenvolvimento simultâneo de teoria e observação, relacionadas por métodos de inferência adequados.”.

Por que uma disciplina autônoma?
A econometria dá conteúdo empírico à grande parcela da teoria econômica. Quantifica o que foi estabelecido por determinada relação de conteúdo econômico. Portanto a econometria existe de forma autônoma para, principalmente, fazer a verificação empírica da teoria econômica.

Metodologia da Econometria

1.       Formulação da teoria ou da hipótese

2.       Especificação do modelo matemático da teoria

3.       Especificação do modelo econométrico da teoria

4.       Obtenção de dados

5.       Estimativa dos parâmetros do modelo econométrico

6.       Teste de hipótese

7.       Previsão ou predição

8.       Utilização do modelo para fins de controle ou política

a)      Formulação da teoria ou da hipótese

A formulação da teoria ou da hipótese deve ser a base para a criação do modelo, como exemplo podemos citar a teoria Keynesiana do consumo que relaciona positivamente renda e consumo.

b)      Especificação do modelo matemático da teoria

Para o exemplo anterior, podemos exemplificar o modelo matemático com uma função de consumo onde Y é o consumo, X a renda e o coeficiente β₂ é a propensão marginal a consumir onde com base no modelo anterior deve ser positivo mas menor que 1, pois o consumo não aumenta na mesma escala que renda, segundo Keynes.

c)       Especificação do modelo econométrico da teoria

A equação acima demonstra uma relação determinística e exata entre renda e consumo, no entanto sabemos que as relações econômicas não são exatas, até porque não apenas a renda altera o consumo.
Para isso o econometrista insere no modelo o termo de perturbação ou erro (u), esta é a variável representa todos os fatores que afetam o consumo, mas não são considerados explicitamente como a renda.

d)      Obtenção de dados

Para obter os valores de β na equação anterior, precisamos de dados. Para nosso exemplo de modelo podemos utilizar a renda nacional bruta pra valores de X e o consumo pessoal agregado para os valores de Y. É importante no caso onde as amostras de dados formam uma série temporal, é necessário que os valores de X e Y estejam a preços constantes.

e)      Estimativa dos parâmetros do modelo econométrico

A estimativa dos parâmetros é a obtenção dos valores de β para os dados obtidos no passo anterior. Esta etapa exige conhecimentos específicos em econometria que serão vistos adiante.

f)       Teste de hipótese

O teste de hipótese corresponde ao campo da estatística conhecido como inferência estatística, seu objetivo no modelo é assegurar que os resultados são estatisticamente confiáveis.

g)      Previsão ou predição

Após estes passos podemos utilizar o modelo para prever os valores futuros da variável dependente (previsão) com base nos valores futuros conhecidos ou esperados da variável explicativa (previsor).

h)      Uso do modelo para fins de controle ou elaboração de política econômica

A respeito da elaboração de política econômica, pode ser provado que combinando política fiscal e monetária apropriadas, o governo pode manipular a variável de controle X para produzir o nível desejado da variável-alvo Y.

Por enquanto ficamos por aqui, apenas com estes simples conceitos iniciais mas de fundamental importancia para todo o resto da teoria.